- Артикул:00-01112844
- Автор: Д. Химмельблау
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: МИР (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 536
- Формат: 60х90 1/16
- Год: 1974
- Вес: 802 г
Развернуть ▼
Репринтное издание
Книга посвящена методам оптимального управления системами с нелинейными целевыми функциями. Описаны методы нелинейного программирования как при отсутствии ограничении на управляющие переменные так и при наличии ограничений. Рассматриваются такие вопросы, как возможность получения решения, время оптимизации, точность решения и т. д. Для наиболее важных методов при-водятся программы решения на языке ФОРТРАН. Каждая глава содержит много примеров, не только поясняющих теорию, но и иллюстрирующих необходимые вычислительные процедуры и используемые программы.
Книга представляет интерес для специалистов по автоматическому управлению, вычислительной технике и прикладной математике.
Содержание
Предисловие
Часть I. Предварительные сведения
Глава 1. Введение
Глава 2. Задача нелинейного программирования и ее оптимальное решение
2.1. Задача линейного программирования
2.2. Общая задача нелинейного программирования
2.3. Связь задачи нелинейного программирования с реальным процессом
2.4. Обозначения и терминология
2.5. Необходимые и достаточные условия оптимальности решения
2.6. Эффективные методы одномерного поиска
2.7. Классификация методов нелинейного программирования
Литература
Часть II. Методы нелинейного программирования без ограничений
Глава 3. Методы минимизации без ограничений, использующие производные
3.1. Градиентные методы
3.2. Метод вторых производных (метод Ньютона) и связанные с ним алгоритмы
3.3. Сопряженность и сопряженные направления
3.4. Методы переменной метрики
3.5. Краткий обзор алгоритмов программирования без ограничений
Литература
Глава 4. Методы минимизации без ограничений, не использующие производные (методы поиска)
4.1. Прямой поиск
4.2. Поиск по деформируемому многограннику
4.3. Методы Розенброка и Дэвиса, Свениа, Кемпи
4.4. Метод Пауэлла
4.5. Методы случайного поиска
Литература
Глава 5. Сравнение алгоритмов нелинейного программирования при отсутствии ограничений
5.1. Критерии оценки
5.2. Тестовые задачи
5.3. Оценивание алгоритмов нелинейного программирования при отсутствии ограничений
Литература
Часть III. Методы нелинейного программирования при наличии ограничений
Глава 6. Процедуры минимизации при наличии ограничений: методы линейной аппроксимации
6.1. Аппроксимирующее линейное программирование
6.2. Алгоритм нелинейного программирования
6.3. Проективные методы
6.4. Метод допустимых направлений (метод Заутендайка)
6.5. Метод обобщенного приведенного градиента (МОП Г)
Литература
Глава 7. Процедуры минимизации при наличии ограничений: методы штрафных функций
7.1. Методы штрафных функций специальной структуры
7.2. Метод последовательной безусловной минимизации (комбинированный метод штрафных функций)
Литература
Глава 8. Процедуры минимизации при наличии ограничений: метод скользящего допуска
8.1. Определение Ф, Т (х) и почти допустимых точек
8.2. Стратегия алгоритма скользящего допуска
8.3. Процедура отыскания допустимых и почти допустимых точек
8.4. Начало и окончание поиска
8.5. Методы решения задач нелинейного программирования с зональной неопределенностью
Литература
Глава 9. Оценка эффективности методов нелинейного программирования при наличии ограничений
9.1. Критерии, используемые при оценке эффективности алгоритмов нелинейного программирования
9.2. Сравнение некоторых алгоритмов нелинейного программирования при наличии ограничений: двумерные задачи
9.3. Сравнение некоторых алгоритмов оптимизации при наличии ограничений в случае более сложных задач
Литература
Приложение А. Задачи нелинейного программирования и их решения
Приложение Б. Программы на языке ФОРТРАН, непоставляемые коммерчески
Приложение В. Матрицы
Приложение Г. Стандартная таймер-программа
Приложение Д. Обозначения
Рекомендуем
