- Артикул:00-01111977
- Автор: Т. Хеттманспергер
- Тираж: 5000 экз.
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Финансы и статистика (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 336
- Формат: 60х84 1/16
- Год: 1987
- Вес: 554 г
Развернуть ▼
Первое систематическое введение в теорию статистического вывода для случая, когда исходные данные преобразуются в ранги, что приводит к непараметрическим процедурам оценивания и статистического вывода. Рассматриваются одно- и двухвыборочные модели произвольных и симметричных непрерывных распределений, дисперсионный анализ с двусторонней классификацией, теория ранговой корреляции и теория линейных регрессионных моделей. Дается введение в теорию статистического вывода для многомерных данных.
Для специалистов статистиков, работников вычислительных центров, а также студентов и аспирантов вузов.
Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Глава I. Модель с параметром положения для одной выборки и произвольного непрерывного распределения
1.1. Введение
1.2. Критерий знаков и его распределение
1.3. Состоятельность статистического критерия
1.4. Наиболее мощный критерий
1.5. Оценивание
1.6. Устойчивость
1.7. Заключение. Влияние зависимости данных
1.8. Упражнения
Глава 2. Модель с параметром сдвига для одной выборки с симметричным непрерывным распределением
2.1. Введение
2.2. Критерий знаковых рангов Уилкоксона
2.3. Точечные и интервальные оценки, основанные на статистике знаковых рангов Уилкоксона
2.4. Устойчивость ранговых критериев и оценок
2.5. Общая асимптотическая теория для статистики знаковых рангов Уилкоксона
2.6. Асимптотическая относительная эффективность
2.7. Асимптотическая линейность статистики знаковых рангов Уилкоксона. Резюме. Влияние зависимости
2.8. Статистики с метками общего вида
2.9. Эффективность статистик с метками общего вида
2.10. Упражнения
Глава 3. Модель с параметром положения для двух выборок
3.1. Введение
3.2. Ранговая статистика Манна - Уитни - Уилкоксона
3.3. Распределение рангов при альтернативах
3.4. Метки общего вида
3.5. Теория асимптотического распределения при альтернативах
3.6. Сравнение планов
3.7. Упражнения
Глава 4. Однофакторные и двухфакторные планы и ранговые корреляции
4.1. Введение
4.2. Одофакторная схема. Критерий Крускала - Уоллиса
4.3. Двухфакторная схема. Критерий Фридмена
4.4. Ранговая корреляция и связь
4.4. Упражнения
Глава 5. Линейная модель
5.1. Введение. Простая регрессия
5.2. Ранговые оценки в линейной модели
5.3. Ранговые критерии в линейных моделях
5.3.1. Критерии, основанные на D (Y - X в)
5.3.2. Критерий, основанный на S (Y - X в)
5.3.3. Критерии, основанные на В
5.4. Вычисления и примеры
5.5. Упражнения
Глава 6. Многомерная модель с параметром положения
6.1. Введение
6.2. Одновыборочная многомерная модель с параметром положения
6.3.Двухвыборочная многомерная модель с параметром положения
6.4. Упражнения
Приложение. Некоторые сведения но теории вероятностей и математической статистике
Литература
Дополнительная литература
Рекомендуем
