- Артикул:00-01119259
- Автор: Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров
- ISBN: 5-02-014125-9
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Наука (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 383
- Формат: 84х108 1/32
- Год: 1991
- Вес: 612 г
- Серия: Физико-математическая библиотека инженера (все товары серии)
Развернуть ▼
Книга представляет систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т. п. Является логическим продолжением книги авторов «Теория вероятностей и ее инженерные приложения».
Для широкого круга инженеров и научных работников разных профилей, которые в своей практической деятельности сталкиваются с необходимостью ставить и решать задачи, связанные с анализом случайных процессов. Также может быть использована студентами втузов и преподавателями соответствующих специальностей.
Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Основные понятия теории случайных процессов
1.1. Определение случайного процесса. Классификация случайных процессов
1.2. Законы распределения и основные характеристики случайных процессов
Глава 2. Потоки событий, их свойства в классификация
2.1. Потоки событий
2.2. Некоторые свойства потоков Пальма
2.3. Потоки Эрланга
2.4. Предельные теоремы теории потоков
Глава 3. Марковские процессы с дискретными состояниями. Марковские цепи
3.1. Граф состояний. Классификация состояний. Вероятности состояний
3.2. Марковские случайные процессы с дискретными состояниями и дискретным временем (цепи Маркова)
3.3. Стационарный режим для цепи Маркова
Глава 4. Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем
4.1. Описание марковского процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем. Уравнения Колмогорова
4.2. Однородные марковские случайные процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем. Стационарный режим, уравнения для предельных вероятностей
4.3. Закон распределения и числовые характеристики времени однократного пребывания марковского процесса с непрерывным временем и дискретными состояниями в произвольном подмножестве состояний U
Глава 5. Марковские процессы гибели и размножения с непрерывным временем
5.1. Определение марковского процесса гибели и размножения с непрерывным временем, его размеченный граф состояний, условия существования стационарного режима, предельные вероятности состояний
5.2. Закон распределения н числовые характеристики времени нахождения процесса гибели и размножения в произвольном подмножестве состояний
5.3. Метод псевдосостояний
5.4. Дифференциальные уравнения для характеристик марковского процесса гибели и размножения без ограничения на число состояний
5.5. Дифференциальные уравнения для характеристик марковского процесса гибели и размножения при ограниченном числе состояний
Глава 6. Преобразования случайных процессов
6.1. Канонические разложения и интегральные канонические представления случайных процессов
6.2. Линейные и нелинейные преобразования случайных процессов
6.3. Линейная форма векторного случайного процесса. Сложение случайных процессов
6.4. Комплексные случайные процессы
Глава 7. Стационарные случайные процессы
7.1. Определение стационарного случайного процесса, эргодическое свойство
7.2. Спектральное разложение стационарного случайного процесса. Спектральная плотность
7.3. Линейные преобразования стационарных случайных процессов
7.4. Преобразование стационарного случайного процесса стационарной линейной системой
Приложение
Основные сокращения
Список литературы
Предметный указатель