Анализ и прогноз финансовых временных рядов

В наличии Цена за шт.

500

Количество
Купить

Акции и скидки Поделиться


  • Артикул:00-01025308
  • Автор: Керимов А.К.
  • ISBN: 978-5-907003-93-4
  • Обложка: Твердый переплет
  • Издательство: Прометей (все книги издательства)
  • Серия: Учебное пособие для вузов (все книги серии)
  • Город: Москва
  • Страниц: 178
  • Формат: 60 90/16
  • Год: 2018
Развернуть ▼

В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных рядов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-статистической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассматривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа.
Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов - с другой.
Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», аспирантов и специалистов, работающих на финансовых рынках.

Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Временные ряды
1.1.Общая характеристика временных рядов
1.2.Разложение
1.3.Цели моделирования временных рядов
1.4.Ценовые данные фондовой биржи
1.5.Фьючерсные контракты. Открытые сделки
Рекомендуемая литература
Глава 2. Скользящие средние
2.1.Простое скользящее среднее
2.2.Экспоненциальное сглаживание
2.3.Оценка волатильности на основе скользящих средних
2.4.Оценка корреляции на основе скользящих средних
2.5.Скользящие средние как индикаторы тенденции
2.6.Индикаторы MACD и Histogram
Рекомендуемая литература
Глава 3. Индикаторы технического анализа
3.1.Классификация индикаторов
3.2.Осцилляторы. Общая характеристика
3.3.Индекс относительной силы
3.4.Процентный разброс Вильямса
3.5.Стохастический индекс
3.6.Осцилляторы как опережающие факторы
3.7.Объем и его интерпретация
3.8.Индикаторы на основе объема
3.9.Индикатор Accumulation / Distribution
Рекомендуемая литература
Глава 4. Модели временных рядов
4.1.Общее определение случайного процесса
4.2.Стационарные случайные процессы и его характеристики
4.3.Простейшие модели случайных процессов: белый шум и случайное блуждание
4.4.Процесс скользящего среднего
4.5.Процессы авторегрессии
4.6.Процессы авторегрессии - скользящего среднего
4.7.Введение экзогенных переменных
4.8.Структура моделей с экзогенными переменными
4.9.Операторное представление стохастических процессов
Рекомендуемая литература
Глава 5. Стохастические модели и прогнозирование
5.1.Общее определение прогноза и его стандартного отклонения
5.2.Прогнозирование ARIMA-процессов
5.3.Примеры прогнозирования на основе ARIMA-моделей
5.4.Прогнозирование процессов с экзогенными входами
5.5.Пример прогнозирования на основе факторных моделей
5.6.Преобразование временных рядов и прогнозирование
Рекомендуемая литература
Глава 6. Идентификация и оценивание параметров модели
6.1.Идентификация и оценивание в классе авторегрессионых моделей
6.2.Идентификация и оценка параметров процесса скользящего среднего
6.3.Идентификация и оценка ARIMA-моделей
6.4.Примеры идентификации и оценивания ARIMA-моделей
6.5.Идентификация и оценка параметров в моделях с экзогенными входами
Рекомендуемая литература
Приложение к главе 6
Глава 7. Диагностика адекватности модели
7.1.Проверка адекватности. Общие замечания
7.2.Стандартные ошибки выборочных автокорреляций
7.3.Частные автокорреляции
7.4.Агрегированный критерий согласия на основе выборочной автокорреляционной функции
7.5.Проверка адекватности на основе сравнения выборочной и теоретической автокорреляции
Рекомендуемая литература
Библиография


Оставьте отзыв о товаре
×

Журналы и бланки

БухгалтерияОхрана труда и техника безопасностиМЧСКадровая работа: Журналы, бланки, формыЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоПромышленностьГостиницы, общежития, хостелыСвязьЖурналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЛифтыКомплекты документов и журналовНефтебазыБассейныГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМЖКХЭксплуатация зданий и сооруженийЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы для образовательных учрежденийЖурналы и бланки для армии, вооруженных силБанкиГеодезия, геологияГрузоподъемные механизмыДокументы, относящиеся к нескольким отраслямНефтепромысел, нефтепроводыДелопроизводствоЖурналы для медицинских учрежденийАЗС и АЗГСЭлектроустановкиТепловые энергоустановки, котельныеЭнергетикаШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияТуризмДрагметаллыУчреждения культуры, библиотеки, музеиПсихологияПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиРаботы с повышенной опасностьюПожарная безопасностьОбложки для журналов и удостоверенийАптекиТранспортРегулирование алкогольного рынкаАвтодороги, дорожное хозяйствоСамокопирующиеся бланкиСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоМетрологияКанатные дороги, фуникулерыКладбищаАрхивыАттракционыЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетов

Охрана труда

Удостоверения, Свидетельства

Зачетные книжки, студенческие билетыУдостоверения рабочих различных строительных специальностей

Членские книжки

ГК, ГСК, членские книжки, пропуска и пр.Садоводческие книжки, членские книжки СНТ

Печати и штампы

Оснастки, самонаборные штампыШтампы по техническому контролю, учету и хранениюПечать фирмы (организации, компании, подразделения, отдела)Печати и штампы для бухгалтерии и делопроизводстваПечати и штампы для водителейМедицинские печати и штампы

Книги

Нормативные правовые актыОбщественные и гуманитарные наукиРелигия. Оккультизм. ЭзотерикаОхрана труда, обеспечение безопасностиСанПины, СП, МУ, МР, ГНПодарочные книгиПутешествия. Отдых. Хобби. СпортНаука. Техника. МедицинаКосмосРостехнадзорДругоеИскусство. Культура. ФилологияКниги издательства "Комсомольская правда"Книги в электронном видеКомпьютеры и интернетБукинистическая литератураСНиП, СП, СО,СТО, РД, НП, ПБ, МДК, МДС, ВСНГОСТы, ОСТыЭнциклопедии, справочники, словариДомашний кругДетская литератураУчебный годСборники рецептур блюд для предприятий общественного питанияЭкономическая литератураХудожественная литература

Знаки безопасности, таблички, стенды

Вспомогательные знаки, таблички-наклейкиЗапрещающие знакиЗнаки для инвалидовЗнаки пожарной безопасностиЗнаки электробезопасностиИнформационные знаки для строительных площадокМедицинские и санитарные знакиПредписывающие знакиПредупреждающие знакиСтендыЗнаки для уборки и сбора мусораУказательные знакиЭвакуационные знакиЮмористические знакиЗнаки на автомобильНаклейки

Диски

Плакаты

Металлические изделия (металлическая мебель, конструкции, навесы)

Металлическая мебельМеталлические изделия для дачи и дома

Подарки нашим покупателям

Портреты знаменитых людей

Сувениры

Кружки для термопереносаБрелокиГудки и Рожки охотничьиСувениры, подарки для мужчинПредметы интерьераЗажигалкиПодарочные наборы игрБизнес сувениры, корпоративные подаркиГимн России. Эксклюзивное графическое оформление в багетном обрамлении

Товары для дома и офиса

Каски, защитные очки, маскиПланы эвакуацииСамоспасателиИндикаторы стерилизацииГрамоты и благодарностиСредства дезинфекцииФитолампы и прожекторыОгнетушителиКанцелярские товарыКухонные принадлежностиХозяйственные товарыЭлектроудлинители, тройники, катушкиКартонные коробкиЭлектроустановочные изделия

Товары для развития, игрушки

Бумажные модели

Юнармия

Погоны министерств и ведомств

Товары для здоровья, БАДы

Аюрведические товарыСредства гигиены, косметика из минералов Мертвого моря
;