+7(800)707-21-74
Бесплатно по России

Прогнозирование эконометрических временных рядов: учебное пособие

В наличии Цена за шт.

320

Количество
Купить

Акции и скидки Поделиться


  • Артикул:00-01010864
  • Автор: Чураков Е.П.
  • ISBN: 978-5-279-03226-6
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Издательство: Финансы и статистика (все книги издательства)
  • Город: Москва
  • Страниц: 208
  • Год: 2008
  • Вес: 165 г
Развернуть ▼

Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, МА, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Глава 1. Математические модели эконометрических временных радов
1.1. Задача прогнозирования временного ряда
1.2. Авторегрессионная модель p-то порядка AR(р)
1.2.1. Общие свойства процесса AR(р)
1.2.2. Процесс AR(1)
1.2.3. Процесс AR(2)
1.3. Модель скользящего среднего q-го порядка МА(q)
1.3.1. Общие свойства процесса МА(q)
1.3.2. Процесс МА(1)
1.3.3. Процесс МА(2)
1.4. Модель авторегрессии скользящего среднего ARMA(p, q)
1.4.1. Общие свойства процесса ARMA(p, q)
1.4.2. Процесс ARMA( 1,1)
1.4.3. Процесс ARMA(2,1)
1.5. Модель авторегрессии — проинтегрированного скользящего среднего ARIMA(p, d,q)
1.5.1. Общие свойства процесса ARIMA(p, d, q)
1.5.2. Процесс ARIMA(0,1,0)
1.5.3. Процесс ARIMA(0,2,0)
1.5.4. Процесс ARIMA(1,1,0)
1.5.5. Процесс ARIMA(0,1,1)
1.5.6. Процесс ARIMA(1,1,1)
1.6. Матрично-векторная модель стохастической составляющей временного ряда
1.7. Числовые характеристики стохастического вектора состояния
1.7.1. Математическое ожидание
1.7.2. Ковариационная функция и ковариационная матрица
1.8. Обобщенная математическая модель временного ряда при структурно детерминированной и стохастической составляющих
Контрольные вопросы и задания
Глава 2. Структурная и параметрическая идентификация модели временного ряда
2.1. Концептуальная структура процесса идентификации
2.2. Построение модели детерминированной составляющей ряда
2.3. Структурная идентификация стохастической составляющей временного ряда
2.4. Параметрическая идентификация стохастической составляющей временного ряда
2.5. Использование типовых ковариационных функций для идентификации стохастической составляющей ряда
2.6. Методы сопоставления моделей
2.7. Проблема единичного корня
Контрольные вопросы и задания
Глава 3. Методы прогнозирования эконометрических временных рядов
3.1. Два подхода к проблеме прогнозирования
3.2. Линейное прогнозирование остаточного ряда. Уравнение Винера-Хопфа
3.3. Винеровское прогнозирование процесса AR(1)
3.4. Линейный прогноз как реакция динамической системы на дискретный белый шум
3.5. Байесовский прогноз при квадратичной функции стоимости
3.6. Прогнозирование процесса AR(p)
3.7. Прогнозирование процесса МА(q)
3.8. Прогнозирование процесса ARMA(p, q)
3.9. Прогнозирование процесса ARIMA(p, d, q)
3.10. Калмановское прогнозирование временных рядов
3.11. Анализ эффективности прогнозирования при декомпозиции временного ряда
Контрольные вопросы и задания
Приложение. Курсовая стоимость обыкновенных акций РАО «ЕЭС России»
Библиографический список
Предметный указатель


Оставьте отзыв о товаре
×

Журналы и бланки

БухгалтерияОхрана труда и техника безопасностиМЧСКадровая работа: Журналы, бланки, формыЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоПромышленностьГостиницы, общежития, хостелыСвязьЖурналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЛифтыКомплекты документов и журналовНефтебазыБассейныГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМЖКХЭксплуатация зданий и сооруженийЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы для образовательных учрежденийЖурналы и бланки для армии, вооруженных силБанкиГеодезия, геологияГрузоподъемные механизмыДокументы, относящиеся к нескольким отраслямНефтепромысел, нефтепроводыДелопроизводствоЖурналы для медицинских учрежденийАЗС и АЗГСЭлектроустановкиТепловые энергоустановки, котельныеЭнергетикаШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияТуризмДрагметаллыУчреждения культуры, библиотеки, музеиПсихологияПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиРаботы с повышенной опасностьюПожарная безопасностьОбложки для журналов и удостоверенийАптекиТранспортРегулирование алкогольного рынкаАвтодороги, дорожное хозяйствоСамокопирующиеся бланкиСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоМетрологияКанатные дороги, фуникулерыКладбищаАрхивыАттракционыЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетов

Охрана труда

Удостоверения, Свидетельства

Зачетные книжки, студенческие билетыУдостоверения рабочих различных строительных специальностей

Членские книжки

ГК, ГСК, членские книжки, пропуска и пр.Садоводческие книжки, членские книжки СНТ

Печати и штампы

Оснастки, самонаборные штампыШтампы по техническому контролю, учету и хранениюПечать фирмы (организации, компании, подразделения, отдела)Печати и штампы для бухгалтерии и делопроизводстваПечати и штампы для водителейМедицинские печати и штампы

Книги

Нормативные правовые актыОбщественные и гуманитарные наукиРелигия. Оккультизм. ЭзотерикаОхрана труда, обеспечение безопасностиСанПины, СП, МУ, МР, ГНПодарочные книгиПутешествия. Отдых. Хобби. СпортНаука. Техника. МедицинаКосмосРостехнадзорДругоеИскусство. Культура. ФилологияКниги издательства "Комсомольская правда"Книги в электронном видеКомпьютеры и интернетБукинистическая литератураСНиП, СП, СО,СТО, РД, НП, ПБ, МДК, МДС, ВСНГОСТы, ОСТыЭнциклопедии, справочники, словариДомашний кругДетская литератураУчебный годСборники рецептур блюд для предприятий общественного питанияЭкономическая литератураХудожественная литература

Знаки безопасности, таблички, стенды

Вспомогательные знаки, таблички-наклейкиЗапрещающие знакиЗнаки для инвалидовЗнаки пожарной безопасностиЗнаки электробезопасностиИнформационные знаки для строительных площадокМедицинские и санитарные знакиПредписывающие знакиПредупреждающие знакиСтендыЗнаки для уборки и сбора мусораУказательные знакиЭвакуационные знакиЮмористические знакиЗнаки на автомобильНаклейки

Диски

Плакаты

Металлические изделия (металлическая мебель, конструкции, навесы)

Металлическая мебельМеталлические изделия для дачи и дома

Подарки нашим покупателям

Портреты знаменитых людей

Сувениры

Кружки для термопереносаБрелокиГудки и Рожки охотничьиСувениры, подарки для мужчинПредметы интерьераЗажигалкиПодарочные наборы игрБизнес сувениры, корпоративные подаркиГимн России. Эксклюзивное графическое оформление в багетном обрамлении

Товары для дома и офиса

Каски, защитные очки, маскиПланы эвакуацииСамоспасателиИндикаторы стерилизацииГрамоты и благодарностиСредства дезинфекцииФитолампы и прожекторыОгнетушителиКанцелярские товарыКухонные принадлежностиХозяйственные товарыЭлектроудлинители, тройники, катушкиКартонные коробкиЭлектроустановочные изделия

Товары для развития, игрушки

Бумажные модели

Юнармия

Погоны министерств и ведомств

Товары для здоровья, БАДы

Аюрведические товарыСредства гигиены, косметика из минералов Мертвого моря
;