Введение в эконометрику

Артикул:00-01010731
Автор: Доугерти К.
ISBN: 5-86225-458-7
Тираж: 5000 экз.
Обложка: Твердый переплет
Издательство: Инфра-М (все книги издательства)
Город: Москва
Страниц: 402
Формат: 70х100/16
Год: 2016
Вес: 1156 г
Серия: Учебник для ВУЗов (все книги серии)

Описание Отзывы

Книга Кристофера Доугерти - один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.
Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике.
Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики. Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики.
Ее можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной. Работа может оказаться весьма полезной и при решении широкого круга прикладных проблем, с которыми читатель сталкивается в практической работе.

Содержание
Обзор: Случайные переменные и теория выборок
1. Ковариация, дисперсия и корреляция
1.1. Выборочная ковариация
1.2. Несколько основных правил расчета ковариации
1.3. Альтернативное выражение для выборочной ковариации
1.4. Теоретическая ковариация
1.5. Выборочная дисперсия
1.6. Правила расчета дисперсии
1.7. Теоретическая дисперсия выборочного среднего
1.8. Коэффициент корреляции
1.9. Почему ковариация не является хорошей мерой связи?
1.10. Коэффициент частной корреляции
2. Парный регрессионный анализ
2.1. Модель парной линейной регрессии
2.2. Регрессия по методу наименьших квадратов
2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов: два примера
2.4. Детальное рассмотрение остатков
2.5. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной
2.6. Интерпретация уравнения регрессии
2.7. Качество оценки: коэффициент R2
3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии
3.2. Эксперимент по методу Монте-Карло
3.3. Предположения о случайном члене
3.4. Несмещенность коэффициентов регрессии
3.5. Точность коэффициентов регрессии
3.6. Теорема Гаусса-Маркова
3.7. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии
3.8. Доверительные интервалы
3.9. Односторонние t-тесты
3.10. F-тест на качество оценивания
3.11. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
4. Преобразования переменных
4.1. Базисная процедура
4.2. Логарифмические преобразования
4.3. Случайный член
4.4. Нелинейная регрессия
4.5. Выбор функции: тесты Бокса-Кокса
Приложение 4.1
5. Множественный регрессионный анализ
5.1. Иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными
5.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии
5.3. Множественная регрессия в нелинейных моделях
5.4. Свойства коэффициентов множественной регрессии
5.5. Мультиколлинеарность
5.6. Качество оценивания: коэффициент R 2
6. Спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение
6.1. Моделирование
6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена
6.3. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена
6.4. Замещающие переменные
6.5. Проверка линейного ограничения
6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков
6.7. Лаговые переменные
7. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
7.1. Еще раз об условиях Гаусса-Маркова
7.2. Гетероскедастичность и ее последствия
7.3. Обнаружение гетероскедастичности
7.4. Что можно сделать в случае гетероскедастичности?
7.5. Автокорреляция и связанные с ней факторы
7.6. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона
7.7. Что можно сделать в отношении автокорреляции?
7.8. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной
7.9. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
Приложение 7.1
Приложение 7.2
Приложение 7.3
Приложение 7.4
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
8.1. Стохастические объясняющие переменные
8.2. Последствия ошибок измерения
8.3. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления
8.4. Инструментальные переменные
9. Фиктивные переменные
9.1. Иллюстрация использования фиктивной переменной
9.2. Общий случай
9.3. Множественные совокупности фиктивных переменных
9.4. Фиктивные переменные для коэффициента наклона
9.5. Тест Чоу
Приложение 9.1
10. Моделирование динамических процессов
10.1. Введение
10.2. Распределение Койка
10.3. Частичная корректировка
10.4. Адаптивные ожидания
10.5. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе
10.6. Полиномиально распределенные лаги Алмон
10.7. Рациональные ожидания
10.8. Предсказание
10.9. Тесты на устойчивость
Приложение 10.1
11. Оценивание систем одновременных уравнений
11.1. Смещение при оценке одновременных уравнений
11.2. Структурная и приведенная формы уравнений
11.3. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
11.4. Инструментальные переменные (ИЛ)
11.5. Неидентифицируемость
11.6. Сверхидентифицированность
11.7. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
11.8. Условие размерности для идентификации
11.9. Идентификация относительно стабильных зависимостей
Приложение 11.1
12. Что дальше?
12.1. Метод максимального правдоподобия (ММП)
12.2. Спецификация модели
12.3. Послесловие к функциям спроса
Приложение А. Статистические таблицы
Приложение Б. Набор данных
Библиография
Именной указатель
Предметный указатель

Оставьте отзыв о товаре